Отправлено: 22.03.07 14:09. Заголовок: Точность в оценке

Кикинда решила, что пора поговорить о точности.
А с ней - не поспоришь. Она - звезды раздает

Хотя говорили вроде уже где-то тут...

перенесено из темы Следственный эксперимент. ОСС. Часть 2. Администратор Kikinda


Сама-то ты как оцениваешь точность полученного тобой результата?

Довод насчет дилера неубедителен. Мало ли чего ему недоступно (я знаю некоторых дипломированных оценщиков, которые вообще ничего не смыслят в оценке).
Я что - методы расчета должен выбирать с оглядкой на IQ дилеров, что ли?

 Отправлено: 12.10.07 16:04. Заголовок: Re:

Писал об этом, к сожалению, только на форумах, статьей не оформил. А говорю и на семинарах, когда проводим их. М.б., если успеем, проведем такой в конце года, заранее оповещу, когда определимся. С ДДК мы и об этом спорили - он пришел к завершающей "регрессионной" кривой, идя от квалиметрии. Я ему указывал на то, что как хорошо ни аппроксимируй, экспертную субъективность никуда не деть, она "размывает" всю точность последнего шага.
А литературы действительно не хватает. Единственная мне знакомая специализированная книжка - Сивец С.А., Левыкина И.А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости. Учебно -практическое пособие для оценщиков. - вышла тиражом, если не ошибаюсь, в 300 экземпляров. И то - на Украине (благо, на русском). Остальное - рассыпано по крупицам в статьях, учебниках, отчетах по НИР, а то и нигде четко не сформулировано. Давно надо было бы писать такую книгу, да "рубить" приходится.
А если уж начинать читать, то с книг по эконометрике - Доугерти, Елисеева, Орлов, Магнус-Пересецкий (тут математика покруче) - все же ближе к нашим проблемам, чем учебники по мат. статистике.

 Отправлено: 12.10.07 17:04. Заголовок: Имущественные права

Андрей Т
Поддерживаю предложение!!!
Я по образованию - локомотивостроитель. Специальность считалась самой многопредметной, если можно так сказать. А мат.статистику читали уже на нашей кафедре и не математик. Все что помню это ранжирование и все, хотя закончил институт с отличием и провалами в памяти "похвастать" не могу.

 Отправлено: 12.10.07 17:04. Заголовок: Re:

NPB

Во многом согласен. Только нужно избегать случаев когда два аналога и три страницы статистики (помоему отчет на золотом диске РОО, то ли 2005 г. то-ли 2004 г.) Это из "заставь дурака Богу молиться .......". А то у нас как везде в России крайности, то вообще не признаем, то применяем где нужно и ненужно. А непризнаем из-за того, что не владеем в должной мере, а перебор потому-что легче закрыться формулами, чем понять предмет оценки и рынок.
А насчет литературы обидно, что каждый год перевыпускаются книжки по оценке оборудования одних и тех же авторов (Федотова и иже) и только у одного Ковалева встретил книгу с "практическим" содержанием. Понятно деньги легче заработать переиздав, но уже надоедает, цены держат приличные, а нового практически ничего, да и спорного хватает, один доходник чего стоит.

 Отправлено: 12.10.07 22:15. Заголовок: Re:

В книге Сивца много мат статистики и к сожалению маловато оценки.
Есть несколько его-же статтей.
Но в России есть ряд публикаций в том числе и уважаемого Николая Баринова, которые не хуже а во многом и лучше.
Кому-то надо обопщить и опубликовать. NPB Вам карты в руки.

 Отправлено: 13.11.07 23:19. Заголовок: Игорь г. Львов На ..

Игорь г. Львов

На просторах РФ книгу Сивца купить невозможно. А со статьями знакома. Есть ли книга на русском языке? И как ее можно достать?


Кот....
Станкин уже работает...не переживай

andrey
Я вот тут поддавшись моде тоже начала потихоньку освежать провалы в памяти по поводу статистики. Выяснилось, что в институте нам давали очень много.
Закончила читать книгу А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова "Статистические модели. построение, оценка, анализ". Очень хорошая книга. Можно кое что и для практики вытащить. Там правда примеры какие то не родные...про сельское хозяйство и урожайность. А так очень даже понятная. Чем то мне напоминает старые учебники...типа тех по которым училась моя бабушка, когда все логично, четко, понятно, просто.
А вообще по нашей части лучше эконометрика. До половины осилила "Введение в эконометрику" Кристофер Доугери. Очень хорошо написана.

Вот только многомерную регрессию я наверное вряд ли смогу построить

 Отправлено: 14.11.07 10:21. Заголовок: Имущественные права

Kikinda

Оксана, спасибо за совет. В наших краях с подобной литературой туго. Пока пробавляюсь Интернетом. Сделал заказы в торговые книжные фирмы, но пока с их стороны - молчок. Еще раз спасибо.

 Отправлено: 15.11.07 19:07. Заголовок: Коллеги, краем уха у..

Коллеги, краем уха услышал, что в изд. Финансы и статистика готовится к выходу в 2008 году совместная книга Сивца и Грибовского. Более, к сожалению, ничего. Нужно не пропустить.

 Отправлено: 12.08.08 15:38. Заголовок: Как было отмечено Ок..

Как было отмечено Оксана девушка строгая, поэтому подниму старую тему про точностью
Но наверно актуальную.
А вот мне не понятно как рассчитывают точность. Именно точность, а не надежность и прочие статистические характеристики.
Вот если измеряем длину линейкой с делением в миллиметр, то точность измерения 0,5 мм (половина цены деления).
А как можно измерить точность начальных данных?
Как я помню из прошлой жизни, точность при проведения физ.экспериментах рассчитывалась так:

dY= dY/dX₁*dX₁+dY/dX₂*dX₂+ ... + dY/dX_n*dX_n.
где Y=f(X₁...X_n)

то есть нужно знать точность начальных данных.

 Отправлено: 13.08.08 04:13. Заголовок: Дмитрий пишет: то е..

Дмитрий пишет:

цитата:

то есть нужно знать точность начальных данных

Ну, так и есть... Смотрю, дом у меня панельный, но не совсем панельный, где-то в углу пара кирпичей валялась, ну два кирпича на сотню панелей это примерно..., в общем, ошибкой тут можно пренебречь, и точность затратного подхода, как уже писали, по учебнику 20% :)

 Отправлено: 13.08.08 10:22. Заголовок: Мисовец пишет: как ..

Мисовец пишет:

цитата:

как уже писали, по учебнику 20%

Ссылка на какой-то учебник не удовлетворяет меня. У Грязновой написано что ПП равно 15% и что теперь.

В затратном подходе погрешность (точность) зависит от точности измерения строительных обемов и удельных расценок. Так объем задается в целых кубах, то погрешность соответственно равна 0.5 куб.м.. Расценка УПВС приводиться с точностью до рубля - погрешность 50 коп. Можно еще сказать, что обычно в сметы закладывается около 15% непредвиденных расходов - то есть можно предположить, что это погрешность расчета сметы (ПВС улучшения).
Износ по ВСН позволяет давать износ +-10%.
А вот дальше определение прибыли предпринимателя. По Озерову если считать то ПП=10-20%, по Яскевичу все 100% можно получить.
Затем определение стоимости ЗУ.

Но меня больше интересует вопрос как определить точность цен аналогов.

 Отправлено: 13.08.08 10:33. Заголовок: Дмитрий пишет: Но м..

Дмитрий пишет:

цитата:

Но меня больше интересует вопрос как определить точность цен аналогов

Если их мало, то не определить, а если их много, то какие проблемы? Регрессионная модель всё о точности и расскажет.

 Отправлено: 13.08.08 10:48. Заголовок: Мисовец пишет: Регр..

Мисовец пишет:

цитата:

Регрессионная модель всё о точности и расскажет.

регрессионная модель о точности не говорит. Потому что надежность и точность это не синонимы.
Можно говорить что с надежностью 95% пакет сахара весит 1 кг +-50гр, к примеру. Но к точности взвешивания это отношение не имеет.
Хотя с помощью стат.методов происходит контроль веса пакета сахара.

А тут возник вопрос о точности, Вот Владимир Б. пишет:

цитата:

Вот получили значения РС в оценке: ЗП = 90+/-15% СП = 100+/-10% ДП = 150+/-50%

И это точность результата подхода, которую (точность) рассчитали с помощью познаний в метрологии.
Вот мне интересно как рассчитали

 Отправлено: 13.08.08 11:05. Заголовок: Так он признался уже..

Так он признался уже, что ничего такого он не рассчитывает...

И я не согласен с Вашим делением реальности на точность и надежность, во-первых, доверительная вероятность, а потом уже и интервал, куда с этой вероятностью попадает измеряемая величина. А вот в тех случаях, когда нам сама величина известна точно, можно без доверительного интервала говорить о точности, ну так это частный случай.

 Отправлено: 13.08.08 11:13. Заголовок: Ну вот Вы получили у..

Ну вот Вы получили уравнение регрессии (функциональную зависимость, аппроксимирующую функцию) с надежность и др.параметрами.
Эти параметры статистики характеризуют только модель (аппроксимирующую функцию) позволяют сделать вывод о применимости модели.

Получив функциональную зависимость, можно посчитать точность (погрешность) через диффиринциал

Но возникает вопрос о точности входных параметров, которая не известна.

 Отправлено: 13.08.08 22:52. Заголовок: Для себя я уже давно..

Для себя я уже давно решил: точность в оценке это математический результат определенных действий, его погрешность и не более. Нет эталона - нет точности.
Главное это достоверность результата. А вот ее оцифровать т.е. доказать что рыночна стоимость есть действительно достоверной рыночной скорее экономическая чем математическая задача. (Хотя самому очень хочется чтобы все было строго посчитано, доказано и аргументировано с точки зрения мат статистики и пр.)

 Отправлено: 13.08.08 23:33. Заголовок: ТОЧНОСТЬ -Степень ис..

ТОЧНОСТЬ -Степень истинного соответствия чему-нибудь.
Достоверность: обоснованность, доказательность, бесспор-ность знания . Достоверное суждение - такое суждение, в котором высказывается твердо обоснованное знание , напр.: « Луна — спут-ник Земли», « Вода кипит при 100 °С» и т. п. Достоверные суждения разделяются на два вида : ассерторические, констатирующие реальное положение дел, и аподиктические, утверждающие необходимую связь явлений. Д. суждений обеспечивается эмпири-ческим подтверждением, экспериментальными данными, обще-ственной практикой.
Суть - разные вещи. Противопоставление отсутствует.

 Отправлено: 13.08.08 23:45. Заголовок: Эффект лестницы. :sm..

Эффект лестницы. Ну, что поделаешь? Земля - круглая - достоверность? Да! Земля имеет форму гепоида (если ошибся в термине, надеюсь меня В.Г. поправит) - точность.

 Отправлено: 14.08.08 05:14. Заголовок: andrey пишет: выска..

andrey пишет:

цитата:

высказывается твердо обоснованное знание , напр.: « Луна — спутник Земли»

На самом деле доказано, что Луна вращается вокруг Солнца, но т.к. орбиты Луны и Земли близки, то Земля оказывает периодическое возмущающее действие на орбиту Луны, делая её синусоидальной по форме (синусоида, наложенная на окружность). Это возмущение, кстати, постепенно увеличивает амплитуду блужданий Луны и потому, через некоторое космологическое время по прогнозам Луна удалится от Земли.

andrey пишет:

цитата:

Земля имеет форму гепоида (если ошибся в термине, надеюсь меня В.Г. поправит

Ну, геоида, на самом деле, от слова Гео - Земля (греч.), но скорее всего это у Вас опечатка. :)

 Отправлено: 14.08.08 08:55. Заголовок: Игорь г. Львов пишет..

Игорь г. Львов пишет:

цитата:

Нет эталона - нет точности. Главное это достоверность результата.

Мисовец пишет:

цитата:

И я не согласен с Вашим делением реальности на точность и надежность

И еще раз. Может я не прав, то объясните тогда в чем.

Надежность или статистическая значимость (но если Вам больше нравиться, пусть будет достоверность) это характеристики модели. И все.
При построении моели вопрос об точности (погрешности) измерения точек (наблюдейний) не рассматривается. Считается a priori, что наблюдения, которые используются для построения модели точны. Используя полученные статистические показатели модели можно из набора модели сделать обоснованный выбор, то есть выбрать модель, которая имеет наилучшие показатели.

Затем когда по модели начинают проводить расчеты возникает вопрос о точности (погрешности) вычислений, который зависит от точности (погрешности) входных параметров - наблюдений, измерений.

То есть вот получена модель с высокой надежностью, а зетем туда подставляем входные параметры которые могут иметь высокую погрешность измерения и результат получиться не соответствующий действительности, при высокой значимости модели

 Отправлено: 14.08.08 09:27. Заголовок: Дмитрий пишет: То е..

Дмитрий пишет:

цитата:

То есть вот получена модель с высокой надежностью, а затем туда подставляем входные параметры которые могут иметь высокую погрешность измерения и результат получиться не соответствующий действительности, при высокой значимости модели

Погрешность измерения входных параметров для аналогов, на которых построена модель, и для объекта оценки по-видимому приблизительно одинаковы. Если нет, то почему вдруг? И поскольку погрешности хватает на то, чтобы построить значимую модель и получить аппроксимацию этой моделью целевых характеристик с удовлетворившей нас точностью, значит наша модель оценит с той же точностью и объект оценки. Если Вы предполагаете, что какая-то модель надежна, но одновременно полагаете, что точной оценки она не даст, то вот это уже нужно обосновать, т.к. видимо одно противоречит другому.